Calculer les erreurs standard de Newey-West sans objet lm dans R

Question

Mise à jour -- J'ai fermé cette question et posté sur crossvalidated.com .

J'ai trouvé de bonnes informations sur l'utilisation du sandwich et le NeweyWest() pour trouver des erreurs standard cohérentes d'autocorrélation hétéroscédastique (HAC).

Mais NeweyWest() ne prend que lm objets.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

Je reçois fréquemment des vecteurs de rendements non associés à une régression linéaire pour lesquels je voudrais trouver les erreurs standard HAC. Avez-vous des idées ? Devrais-je écrire mon propre modèle ? Merci !

Answer 1

Il y a eu un léger malentendu. Je pensais en termes de résidus, mais ce que vous avez demandé est l'erreur standard de la moyenne. C'est facile à obtenir en modélisant votre vecteur par rapport à l'intercept, ou :

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Pour l'écart-type :

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Désolé pour le malentendu, c'est ma faute.