J'étais moi-même en train de me poser la question, la dernière version de WP ne semble pas avoir d'autres améliorations pour autant que je puisse voir.
Cependant, ma solution a été d'effectuer une validation de formulaire côté client en Javascript. Il suffit d'attacher un gestionnaire d'événements au bouton "submit" (par exemple, avec submit.onclick), puis de le lier à votre fonction de validation JS pour vérifier les données et fournir un retour d'information en cas d'échec (comme une bordure rouge autour du champ de formulaire incriminé).
N'oubliez pas d'utiliser preventDefault si les données ne sont pas validées, afin que le formulaire ne soit pas soumis !
Bien sûr, le formulaire sera toujours soumis si Javascript n'est pas activé, et dans ce cas, l'utilisateur verra toujours la page d'erreur WP par défaut. Pour contourner ce problème, vous pourriez utiliser une option PHP comme indiqué précédemment, mais je pense que cela demande plus de travail.