Il semble que ce soit le même problème aquí en https://tex.stackexchange.com/
Le problème est que \colorbox
ramène son argument en mode texte
Il faut alors écrire : \colorbox{yellow}{$\sigma$}
Des sites pratiques pour tester votre syntaxe : http://quicklatex.com/ (ajouter \usepackage{color}
dans l'option Préambule du document LaTeX personnalisé pour tester les couleurs) et aquí pour Tex supporté par mathjax.
Remarque : como \colorbox
s'affiche en rouge peut-être que la commande n'est pas reconnue, ce qui signifie que votre configuration contient des erreurs. Vous pouvez tester avec la macro exiger et écrire
\require{color}\colorbox{yellow}{$\sigma$}