J'essaie de calculer le prix d'options sur actions (américaines) en utilisant Quantlib en Python.
J'aimerais inclure une courbe de repo implicite (stockborrow) en PLUS du tableau des dividendes. J'ai parcouru Quantlib mais je n'ai trouvé que des solutions qui gèrent les dividendes discrets mais pas la courbe de rachat supplémentaire.
Existe-t-il un moyen de le faire, une alternative prête à l'emploi ?
Il est possible de passer un taux de dividende continu en plus du taux de dividende discret. Vous pouvez en déduire un à partir du taux repo, comme décrit par exemple dans cet article .
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