L'une des solutions consiste à créer un programme en "mode kiosque", quelque chose qui nécessite plus que Java pour être réalisé (comme JNA ou JNI). Si vous faites une recherche sur Google ou sur ce site, vous en saurez plus à ce sujet. Cependant, si j'utilisais votre code, je serais très frustré et peut-être en colère, à moins que le programme ne soit exécuté sur un terminal kiosque dédié.
Edit : Une autre option est celle décrite dans ce fil de discussion : java-full-screen-program-swing-tab-alt-f4 :
window.setExtendedState(Frame.MAXIMIZED_BOTH); //maximise window
window.setUndecorated(true); //remove decorations e.g. x in top right
window.setAlwaysOnTop(true);
Edit 2 : et cette méthode de force brute : Supprimer la possibilité d'utiliser Alt-F4 et Alt-TAB dans l'interface graphique Java