C'est plus facile avec le package enumitem:
\documentclass{article}
\usepackage{enumitem}
\begin{document}
Moins d'espace:
\begin{itemize}[noitemsep]
\item foo
\item bar
\item baz
\end{itemize}
Encore plus compact:
\begin{itemize}[noitemsep,nolistsep]
\item foo
\item bar
\item baz
\end{itemize}
\end{document}
Le package enumitem offre de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser les puces, la numérotation et les longueurs.
Le package paralist fournit des listes très compactes: compactitem, compactenum et même des listes dans des paragraphes comme inparaenum et inparaitem.
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Voir aussi : Réduire l'espace entre les éléments numérotés sur tex.SE