C'est tout à fait possible. Ils le disent dans la page de documentation, vers la fin.
https://gym.openai.com/docs
Pour ce qui est de la manière de procéder, vous devriez examiner le code source des environnements existants pour vous en inspirer. Il est disponible sur github :
https://github.com/openai/gym#installation
La plupart de leurs environnements n'ont pas été implémentés à partir de zéro, mais ont plutôt créé une enveloppe autour d'environnements existants et leur ont donné une interface qui convient à l'apprentissage par renforcement.
Si vous voulez faire le vôtre, vous devriez probablement aller dans cette direction et essayer d'adapter quelque chose qui existe déjà à l'interface du gymnase. Bien qu'il y ait de fortes chances que cela prenne beaucoup de temps.
Il existe une autre option qui peut être intéressante pour votre objectif. Il s'agit de l'Univers d'OpenAI
https://universe.openai.com/
Il peut s'intégrer à des sites web pour que vous entraîniez vos modèles sur des jeux kongregate, par exemple. Mais Universe n'est pas aussi facile à utiliser que Gym.
Si vous êtes un débutant, je vous recommande de commencer par une implémentation " vanille " sur un environnement standard. Une fois que vous aurez passé les problèmes avec les bases, passez à l'incrémentation...