Juste une clarification
Bien que les réponses précédentes sont droit, chaque fois que vous essayez de repérer le caractère aléatoire d'une pseudo-variable aléatoire ou de sa multiplication, vous devez être conscient que lorsque Random() est généralement répartie uniformément, Random() * Random() ne l'est pas.
Exemple
C'est un uniforme de la distribution aléatoire de l'échantillon simulé à l'aide d'une pseudo-variable aléatoire:
BarChart[BinCounts[RandomReal[{0, 1}, 50000], 0.01]]
Alors que c'est la distribution que vous obtenez après la multiplication de deux variables aléatoires:
BarChart[BinCounts[Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] *
RandomReal[{0, 1}, 50000], {50000}], 0.01]]
Oui, les deux sont "aléatoires", mais leur répartition est très différente.
Un autre exemple
Alors que les 2 * Random() est uniformément répartie:
BarChart[BinCounts[2 * RandomReal[{0, 1}, 50000], 0.01]]
Random() + Random() ne l'est pas!
BarChart[BinCounts[Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] +
RandomReal[{0, 1}, 50000], {50000}], 0.01]]
Le Théorème De La Limite Centrale
Le Théorème de la Limite Centrale stipule que la somme des Random() tend vers une distribution normale comme les termes d'augmentation.
Avec seulement quatre termes, vous bénéficiez de:
BarChart[BinCounts[Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] + RandomReal[{0, 1}, 50000] +
Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] + RandomReal[{0, 1}, 50000],
{50000}],
0.01]]
Et ici vous pouvez voir la route à partir d'un uniforme à une distribution normale en ajoutant 1, 2, 4, 6, 10 et 20 aléatoire uniformément distribué des variables:
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Un peu de crédits
Grâce à Thomas Ahle de préciser dans les commentaires que les distributions de probabilité illustré dans les deux dernières images sont connus comme les Irwin-Hall de distribution
Grâce à Heike pour son merveilleux déchiré[] fonction