Pourquoi le corrcoef renvoie-t-il une matrice ?

Question

Il me semble étrange que np.corrcoef renvoie une matrice.

Quelqu’un sait-il pourquoi c’est le cas et s’il est possible de retourner une seule valeur au sens classique du terme?

Answer 1

Il vous permet de calculer des coefficients de corrélation d’ensembles de données >2, par exemple:

Ici, nous pouvons obtenir le coefficient de corrélation de a, b (0,995), a, c (-0,981) et b, c (-0,972) à la fois. Le cas à deux jeux de données n’est qu’un cas particulier de classe N-data-set. Et il est probablement préférable de garder le même type de retour. Étant donné que la « valeur un » peut être obtenue simplement avec

il n’y a pas de grande raison de créer le cas spécial.

Answer 2

`` renvoie la matrice de covariance normalisée.

La matrice de covariance est la matrice

Normalisé, cela donnera la matrice:

est la corrélation entre et lui-même, qui doit être 1. Vous voulez juste `` .

Answer 3

La matrice de corrélation est le moyen standard d’exprimer des corrélations entre un nombre fini arbitraire de variables. La matrice de corrélation de N vecteurs de données est une matrice symétrique N × N avec une diagonale d’unité. Ce n’est que dans le cas N = 2 que cette matrice a un paramètre libre.

Answer 4

Vous pouvez utiliser la fonction suivante pour retourner uniquement le coefficient de corrélation :

Answer 5

Envisagez d’utiliser des pièces matplotlib.cbook

par exemple: